تأثیر شوکهای نفتی بر تولید سبز در ایران
دکتر سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی*، فاطمه عباسی** و محبوبه قاسمی***
تاریخ دریافت: 25 آذر 1391 تاریخ پذیرش: 6 خرداد 1392
از بین منابع طبیعی، نفت مهمترین منبع کسب درآمد برای کشورهای صادرکننده این منبع به شمار میرود و نوسانات قیمت آن یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت است. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر شوکهای قیمت نفت بر GNP سبز است. برای این منظور، ابتدا شوکهای قیمت نفت با استفاده از روش فیلتر هودریک- پرسکات محاسبه و سپس اثر شوکهای قیمت نفت بر تولید سبز با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج مدل برآوردی، شوکهای قیمت نفت در کوتاهمدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز میشود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلندمدت افزایش درآمدهای نفتی باعث رشد واقعی سایر بخشها میشود و این رشد استهلاک را جبران میکند.
واژه‌های کلیدی: تولید سبز، شوک قیمت نفت، فیلتر هودریک- پرسکات، مدل خودرگرسیون برداری.
طبقهبندی JEL: C22، O44، E23.
1. مقدمه
حسابهای ملی شامل برآورد ارزش بازاری کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد در دوره زمانی مشخص (ارزش افزوده) و یا ارزش درآمدهای به دست آمده در تولید آن کالاها و خدمات (توزیع درآمد) و یا ارزش مخارج صرف شده روی مصرف یا سرمایهگذاری آنها است. چارچوب حسابهای ملی در توجه به منابع طبیعی و محیطزیست از سه نقص برخوردار است: اول، در حسابهای ملی استهلاک سرمایههای ساخت انسان شامل تجهیزات و ماشینآلات را ثبت میکنند ولی از انواع دیگر سرمایه به ویژه سرمایه طبیعی شامل آب، خاک، هوا، منابع تجذیذناپذیر و مانند آنها صرفنظر میکنند. دوم، محیطزیست و منابع طبیعی در ترازنامهها نیستند. سوم، خسارت زیست‌محیطی در محاسبه درآمد ملی به حساب نمیآیند. به این ترتیب، چارچوب حسابهای ملی نمیتواند تأثیر تحولات زیست‌محیطی را روی رفاه و درآمد اندازه بگیرد. با احتساب محیطزیست و یا سبز کردن حسابهای ملی، تفسیر حسابهای ملی متعارف تعدیل و از GNP به GNP سبز تبدیل میشود که روند صعودی آن پایداری رشد اقتصادی را نشان میدهد. رشد اقتصادی پایدار به مفهوم ENP غیرکاهنده است. روند تخلیه و تخریب منابع از طریق پیشرفت فناوری، جانشینی عوامل تولید، اکتشاف منابع طبیعی و تغییر الگوی مصرف و تولید تعدیل میشود. GNP سبز در واقع GNP تعدیل شده بر مبنای داراییهای زیست‌محیطی است.
محاسبه GNP سبز با استفاده از استهلاک منابع طبیعی پایان‌پذیری چون نفت، گاز و زغال سنگ امکان‌پذیر است. از میان این منابع، نفت را میتوان از مهمترین منابع کسب درآمد برای کشورهای صادرکننده نفت دانست. در نتیجه نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیدهاند، تأثیرات به سزایی در اقتصاد کشورها، چه در حال توسعه و چه توسعه‌یافته دارد. از سوی دیگر، از زمانی که درآمدهای ناشی از نفت در اقتصاد ایران سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و بودجههای سالیانه را به خود اختصاص داد، اقتصاد ایران بر پایه اصول یک اقتصاد تک‌محصولی بنا نهاده شد که نشان میدهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برونزا و محرک رونق و رکود اقتصادی در ایران به شمار میآیند، به طوری که نوسان خارج از کنترل این عامل، بیشتر متغیرهای اقتصادی را دچار نوسان میکند.
بر این اساس هدف اصلی مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا شوکهای نفتی و تولید سبز در ایران با هم ارتباط دارند یا خیر؟ به عبارت دیگر شوکهای نفتی تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد یا تأثیر منفی؟ برای پاسخ به این پرسش چارچوب مقاله به این صورت خواهد بود که پس از مقدمه، بخش دوم مقاله به ادبیات موضوع میپردازد. در بخش سوم تصریح مدل انجام میشود. بخش چهارم برآورد مدل و در بخش پایانی نیز نتیجهگیری ارائه میشود.
2. ادبیات موضوع
در زمینه تولید سبز و شوکهای نفتی، مطالعاتی در ادبیات داخلی و مطالعات نسبتاً گستردهای در ادبیات جهانی وجود دارد که در این بخش به برجستهترین آنها اشاره میشود.
از مهمترین مطالعات انجام شده در ادبیات داخلی میتوان به مطالعه عاقلی و صادقی (1382) اشاره نمود که در مقالهای تحت عنوان «تولید سبز و روشهای محاسبه آن» ضمن اشاره به نقایص سیستم حسابداری ملی در توجه به محیط زیست و منابع طبیعی با ذکر مطالعات تجربی از احتساب استهلاک منابع طبیعی در حسابهای ملی، اهمیت بر هم کنش محیط زیست و اقتصاد را مورد توجه قرار میدهد و سپس با ارائه یک مدل کینزی روند GNP سبز را مشخص میکند. در این مقاله طی یک الگو، روند تغییراتGNP سبز به طور ریاضی و نموداری تحلیل و برای محاسبه هزینه زیست‌محیطی، تحلیل هارتویک در سه سطر استفاده شده است. روشهای کاربردی محاسبه استهلاک منابع طبیعی شامل ارزش افزوده فعلی و رانتهای آینده از منابع روش قیمت خالص میباشد که در عمل یک روش یا ترکیب آنها قابل استفاده است.
همچنین عاقلی(1382) در رساله دکتری خود با عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی ایران» به این نتایج رسیده است که میزان استهلاک طبیعی برحسب ارقام واقعی سالانه به طور میانگین 8 درصد رشد داشته است. در عین حال رشد واقعی بخشهای عمده اقتصادی اثر تخریب زیست‌محیطی را جبران کرده و موجب روند صعودی GNP سبز شده است. از سوی دیگر ارزیابی پایداری درآمد ملی با معرفی پسانداز ناب و به کمک محاسبات فازی در این رساله انجام شده است و بر این اساس درآمد ملی در کشور ما که در دهه 1360 ناپایدار بوده در سالهای اخیر پایداری ضعیفی را به نمایش میگذارد.
امامی و ادیب پور(1388) در مطالعهای به بررسی اثرات نامتقارن شوکهای نفتی بر تولید پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که اثر شوکهای نفتی در کوتاهمدت و بلندمدت بر تولید نامتقارن است و در کوتاهمدت اثر شوکهای مثبت از شوکهای منفی بیشتر است، اما در بلندمدت اثر شوکهای منفی بیشتر از شوکهای مثبت است.
کمیجانی، اسدی و مهماندوستی (1389) طی مطالعهای به بررسی تأثیر شوکهای نفتی و سیاستهای پولی بر رشد اقتصاد ایران پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که شوکهای نفتی در ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی مؤثر بوده است. اما با وجود مؤثر بودن شوکهای نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاستهای انبساطی پولی منتج شده از آن، شوکهای پولی بر رشد اقتصادی مؤثر نبوده است. توضیح‌دهندگی بالای شوکهای نفتی برای متغیر GDP در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. عدم تأثیر شوکهای پولی به ویژه سیاستهای انبساطی منتج شده از شوکهای نفتی بر GDP به دلیل مؤثر بودن سیاستهای مذکور با وقفههای زمانی و از سوی دیگر اجرای سیاستهای پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده که باعث شده تأثیر این شوکها بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود.
در ادبیات جهانی مطالعات وسیع و نسبتاً جامعی در زمینه تولید سبز و شوکهای نفتی انجام شده است.
اهیم و نیبورگ
[1] درمقالهای به این نتیجه رسیدهاند که تولید ناخالص ملی باید برای ارزش خسارت محیطی تعدیل شود. یکی از مقاصد چنین اصلاحاتی برقرار کردن یک اندازه درآمد ملی و روشن ساختن برخی مشکلات در مواجهه با فرمولهای اصلاح شده ناشی از مدلهای تئوری ساده حسابهای ملی کاربردی است. در این مقاله نشان داده شده است که تفسیر تولید ملی سبز خیلی مشکل است و به طور کلی ممکن است ضرورت تحمیل فعالیتهای سیاسی بر محیط زیست را به ما نشان ندهد.
همیلتون و لوتز
[2] در مطالعهای به این نتیجه رسیدهاند که اندازه GNP جمع کل تولیدات اقتصادی بر پایه مطالعات در بازار است در نتیجه GNP استهلاک منابع طبیعی را پنهان کرده و یک تصویر ناقص از هزینههای تحمیلی توسط تولیدکنندگان آلودگی در فعالیتهای اقتصادی معرفی میکند. تولید خالص ملی و درآمد ملی و فراتر از آن تولید خالص ملی سبز را نسبت به GNP برای اندازهگیری پایداری بهتر دانسته بنابراین سیاستهایی را برای دستیابی به توسعه پایدار هدایت میکنند.
ارنسون
[3]در مقاله خود نگران اندازهگیری رفاه در حضور مالیاتهای تحریف شده است. یکی از اهداف این مقاله توضیح این است که چرا اندازه NNP سبز سنتی به عنوان شاخص رفاه در حضور مالیاتها عمل نمیکند. کارایی هزینه پرداخت مالیات بر هر دو فرم اندازهگیری رفاه ملی و اصول صحیح حسابداری بر آلودگی تأثیر میگذارد. یک نتیجهگیری کلی این است که منافع و هزینههای افزایش‌دهنده مالیات محیطی همزمان به وسیله ویژگی بهسازی تعیین میشود. علاوه بر این برای ثبات، بدون شک مالیات در اقتصاد بازاری کنترل نشده سطح رفاه را افزایش میدهد.
بارتلموس
[4] طی مقالهای به این نتیجه رسیده است که محاسبه محیطی برای ارزیابی پایداری رشد اقتصادی در شرایط نگهداری سرمایه گسترده کمک میکند. با این حال پایداری توسعه باید به وسیله شاخصهای فیزیکی و مکمل مربوط به اهداف و استانداردها اندازهگیری شود.
لی و همکاران
[5] طی مقالهای با عنوان «انتخاب و ارزیابی استراتژیهای تولید سبز» به این نتیجه رسیدهاند که انتخاب و ارزیابی استراتژیهای تولید سبز، یک فرایند حیاتی، اما سخت است که به وسیله شرایط پویا و نامطمئن تحت تأثیر قرار میگیرد. این مقاله بر طبق ویژگیهای شناخته شده، مدلهای مختلفی برای بهبود تحلیل و تسهیل فرایند تصمیمگیری پیشنهاد میکند. مدلهای تحلیلی به شناخت ساختار و حل مسئله کمک میکنند، از طرف دیگر مدلهای شبیهسازی، جریان واقعی تولید و منطق تصمیم تحت شرایط پویا و نامطمئن را توسعه میبخشد. شبیهسازی با روش تحقیق حل بهینه را فراهم میکند. طراحی مدل روی ساختار قوی تأکید میکند که به طور مناسب جریان فرایند تصمیم را از نوع کاربرد تولید سبز (GP) نشان میدهد.
برومنت و کیلان
[6]، به تجزیه و تحلیل اثرات شوکهای قیمت نفت بر رشد محصول برای تعادل از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از یک مدل ساختاری اتورگرسیون برداری پرداختهاند. نتایج ایشان نشان میدهد که اثرات قیمت نفت روی GDPدر اغلب کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران، الجزایر، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، سوریه و کشورهای امارات متحده عربی مثبت است. با این حال شوکهای قیمت نفت به نظر نمیرسد که از نظر آماری تأثیر معناداری بر محصول بحرین، مصر، اسرائیل، اردن، مراکش و تونس داشته باشد.
اولومولا و ادجومو
[7]، در مطالعهای در مورد اثرات تکانههای قیمت نفت در نیجریه، الگوی خودرگرسیون برداری VAR را به کار گرفتند و دریافتند که تکانه قیمت نفت بر تولید نیجریه در دوره 2003-1970 اثری ندارد. همچنین، تکانه قیمت نفت به تنهایی بر عملکرد اقتصادی اثری ندارد و این اثر بیشتر از طریق اثری است که نوسان قیمت نفت بر نرخ ارز و عرضه پول در بلندمدت دارد.
فرزانگان و مارک وارد
[8]، طی مطالعهای یک رابطه مثبت و قوی بین تغییرات مثبت قیمت نفت و تولید صنعتی در ایران پیدا کردند. آنها اثر نهایی قیمت نفت روی مخارج دولت را شناسایی کرده و متوجه سندرم بیماری هلندی از طریق اثر نرخ ارز واقعی شدند.
مهروتا و کرهنن
[9]، یک مدل VAR ساختاری برای تجزیه و تحلیل شوکهای قیمت نفت روی نرخ ارز واقعی و محصول در چهار کشور بزرگ تولیدکننده انرژی: ایران، قزاقستان، ونزوئلا و روسیه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که قیمت واقعی بالاتر نفت با تولید بالاتر و شوکهای عرضه مرتبط هستند. شوکهای نفتی به عنوان بخش بزرگی از تغییرات نرخ ارز واقعی به حساب نمیآید. اگر چه به وضوح برای ایران و ونزوئلا نسبت به سایر کشورها مهمتر هستند.
الیو
[10] طی مطالعهای تأثیر شوک قیمت نفت و ناپایداری نرخ واقعی ارز را روی رشد واقعی اقتصاد نیجریه بررسی کرده است. یافتههای وی نشان میدهد که شوک قیمت نفت با افزایش نرخ ارز، اثرات مثبتی روی رشد واقعی اقتصاد در نیجریه به عنوان بزرگترین کشور تولیدکننده نفت در آفریقا و جزء ده کشور اول جهان، در موارد ذخایر نفتی دارد.
3. مبانی نظری و تصریح مدل
در اوایل سال 1990 تلاشهایی برای گسترش نظام حسابهای ملی به منظور احتساب افت کیفیت محیطی و نابرابری درآمدی انجام و منجر به ارائه مفهوم جدید «تولید سبز» شد. به دست آوردن اعداد دقیق برای درآمد ملی پایدار عملی مشکل و هزینهبر است. از این رو دنبال کردن یک هدف معتدلتر نیز میتواند سودمند باشد، یعنی اندازهگیری شاخصهایی که شرایط لازم برای پایداری را ارائه میدهد. یکی از این شاخصها استهلاک سرمایه طبیعی است که آن را باDN نشان میدهند و اگر استهلاک سرمایههای ساخت انسان را با DM نشان دهند، GNP سبز به صورت قابل تعریف است.
(1)
در رابطه (1)، DN = استهلاک سرمایه طبیعی و DM= استهلاک سرمایههای ساخت انسان است. شرط کافی مستلزم این است که سرمایه ساخت انسان بتواند جایگزین سرمایه طبیعی شود. GNPسبز در واقع درآمد پایدار را نشان میدهد. طبق تعاریف کینز و هاتلینگ از درآمد دائمی یک کالای سرمایهای، درآمد ملی پایدار است اگر:
- هیچ کاهشی در موجودی سرمایه زیست‌محیطی (طبیعی) نباشد.
- ارزش استهلاک زیست‌محیطی کمتر از فایده ایجاد شده به وسیله موجودی سرمایه زیست‌محیطی (طبیعی) باشد.
اگر تمام مواهب طبیعی از دست رفته به وسیله سرمایهگذاری احیا شود و فواید مثبت استهلاک ایجاد کند، یک ایستایی خواهیم داشت. درآمد پایدار اختلاف بین فایده اقتصادی () و استهلاک سرمایه طبیعی (DN) است:
(2)
GNP تولید ناخالص ملی و ENPتولید ناخالص زیست‌محیطی است. در این صورت داریم:
(3)
Y درآمد ملی و α و β پارامترها را نشان میدهند. در واقع اگر تابع مصرف به شکل زیر نشان داده شود:
(4)
C تابع مصرف و پارامتر مصرف مستقل است. خواهیم داشت:
(5)
سرمایهگذاری ناخالص، G مخارج دولت، X صادرات و M واردات را نشان میدهد. به این ترتیب از مقایسه روابط (3)، (4) و (5) معلوم میشود که:
(6)
که درآن:
(7)
حال اگر به طور کلی: باشد که و است میتوان به عنوان مثال شکل تبعی زیر را در نظر گرفت:
(8)
g ضریبی است که به این صورت تعریف میشود:
(9)
در نتیجه:
(10)
سه روش برای اندازهگیری DNدر ادبیات موضوع عملیتر ارائه شده است:
1- روش قیمت خالص که به صورت زیر ارائه میشود:
(11)
که Pقیمت، C هزینه متوسط، R استخراج منبع طبیعی و N کشفیات جدید است.
2- روش تغییر در ارزش فعلی خالص که به صورت زیر بیان میشود:
(12)
که و طول عمر منبع در ابتدا و انتهای دوره و r نرخ تنزیل اجتماعی است. DN ارزش تغییر خالص در موجودی منبع یا به عبارت دیگر استهلاک منبع را بیان میکند.
3- روش الصرافی که رابطه آن به صورت زیر است:
(13)
که X نشاندهنده درآمد پایدار حاصل از استخراج و Tطول عمر منبع با فرض یک نرخ ثابت استخراج است. از بین این سه روش، روش الصرافی برای منابع ایران توصیه میشود. بر این اساس میتوان مدل زیر را برای ایران تخمین زد.
(14)
در اینجا ENP رشد تولید ناخالص سبز، Lنیروی کار، Kموجودی سرمایه ثابت، INF نرخ رشد تورم و SHOCK شوک نفتی است.
روشهای متفاوتی برای محاسبه شوکهای متغیرهای اقتصادی وجود دارد. به عنوان مثال لی و دیگران
[11]، برای تشخیص تکانههای قیمت نفت از روش (GHARCH) استفاده کردهاند
.
یکی دیگر از روشهای بدست آوردن شوکهای مثبت و منفی یک متغیر، استفاده از روند متغیر سری زمانی است. به گونهای که با برازش نرخ رشد متغیر روی زمان و مقایسه مقادیر واقعی با روند میتوان مقادیر بالای روند را به عنوان شوکهای مثبت و مقادیر پایینتر از روند را به عنوان شوکهای منفی در نظر گرفت. اما باید توجه نمود که این تحلیل روندی تا زمانی درست است که اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار باشد، در غیر این صورت باید تغییرات ساختاری را نیز لحاظ کرد که روش یادشده قادر به تبیین آن نیست. روش میانگین متحرک که روشی دیگر برای استخراج شوکها است، با مشکل تعیین طول دوره رویارو بوده و برخی از دادههای بلندمدت و کوتاهمدت را از بین میبرد. یکی دیگر از روشهای رایج برای محاسبه شوک، روش فیلترینگ هودریک- پرسکات
[12] است.این روش از جهت اینکه تواترهای مربوط به سیکلها را از متغیر سری زمانی جدا میکند و نیز اجزای سیکلی متغیر سری زمانی را به مقادیر واقعی نزدیک میکند، بیشترین کاربرد را دارد و در مطالعه حاضر برای محاسبه شوکهای نفتی از این روش استفاده شده است. این روش با کمینه کردن مجموع مجذورات انحراف متغیر سری زمانی از روند زمانی آن (T) به دست میآید. در واقع، مقادیر یادشده مقادیری هستند که رابطه زیر را کمینه میکنند:
(15)
که در آن a پارامتر عامل موزون است که میزان هموار بودن روند را تعیین میکند. اگر باشد، مجموع مربعات زمانی کمینه خواهد شد که باشد، لذا در این حالت روند برابر با خواهد بود. اگر a به بینهایت میل کند، مجموع مربعات زمانی کمینه خواهد شد که باشد، لذا زمانی که a به بینهایت میل میکند، تغییرات سری زمانی ثابت است و به بیان دیگر میتوان نتیجه گرفت که در این حالت، یک روند خطی در سری زمانی وجود دارد. به گونه تکنیکی، این فیلتر خطی، دوسویه و قرینه بوده که مشکل تغییر فاز را از بین میبرد، اما در پایان دوره با مشکل روبهرو میشود، زیرا آمار آینده موجود نیست. هر چه مقدار a بزرگتر انتخاب شود، دلیل بر هموارسازی بیشتر است و در حد، سری زمانی به سمت خطی پیش میرود. به دو دلیل زیر استفاده از این روش در بسیاری از مطالعات قابل قبول است:
الف- این روش تواترهای مربوط به چرخههای تجاری را از تولید جدا میکند.
ب- این روش، جزء سیکلی که از مدلهای سری زمانی قابل قبول به دست میآید را بسیار نزدیک میسازد.
استخراج تکانههای مثبت و منفی از روش فیلترینگ هودریک- پرسکات بدین شرح است: ابتدا اندازه زمانی روند نرخ رشد متغیر مورد نظر را براساس فیلتر هودریک- پرسکات استخراج کرده و آن را با نشان میدهیم، اندازه روند متغیر محاسبه شده از مقدار واقعی آن را با نشان داده که سپس مابه‌التفاوت آنها به عنوان شوک تلقی میشود.
(16)
بدین ترتیب شوکهای مثبت و منفی به شرح زیر بدست میآیند:
(17)
کهpos شوک مثبت نفتی و Neg شوک منفی نفتی است.
4.برآورد الگو به روش VAR
برای بررسی رفتار چند متغیر سری زمانی لازم است به ارتباطات متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات وقفههای متغیرها توجه شود که در این صورت اصطلاحاً آن را الگوی سیستم معادلات همزمان پویا مینامند. در چنین الگویی برخی متغیرها درونزا تلقی میشوند و تعدادی نیز برونزا. بنابراین قبل از برآورد چنین الگویی لازم است اطمینان حاصل شود که معادلات قابل شناسایی هستند. اما موضوع مهم این است که طبقهبندی کردن متغیرها به دو گروه درونزا و برونزا اختیاری است. از این رو، دو موضوع به شدت مورد انتقاد سیمز (1980) قرار گرفت. به گفته وی اگر واقعاً بین مجموعهای از متغیرهای الگو همزمانی وجود دارد، باید همه متغیرها را به یک چشم نگریست و پیش داوری در مورد اینکه کدام درونزا و کدام برونزا هستند صحیح نیست. وی درهمین مورد مدلهای var را معرفی کرد. این مدل متغیرهای برونزایی ندارد و تمام متغیرهای مدل درونزا هستند. مدلهای خودرگرسیون برداری اغلب در جهت پیشبینی، خلاصه کردن وابستگیهای داخلی دادهها به یکدیگر، آزمون برونزایی، علیت گرنجر، تحلیل حساسیت و مواردی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
دلیل انتخاب مدلخودرگرسیون برداری
[13](VAR)برای این پژوهش به این منظور بوده است که این الگو رابطه بلندمدت بین متغیرها را تعیین میکند و از طرفی توانایی توضیح روابط کوتاهمدت بین متغیرها را نیز دارد. در نهایت رابطه VARدر راستای ارتباط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها است.
قبل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری، لازم است ابتدا تمامی متغیرهای مدل، در سطح ((0)I) و یا با تفاضل مرتبه اول ((1)I)مشخص شده، سپس تعداد وقفه بهینه براساس معیارهای معتبر انجام شود. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از نتایج بدست آمده توسط مدل همجمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری رابطه بلندمدت پایدار و رابطه کوتاهمدت بین متغیرها در سیستم بررسی شود.
به منظور بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری، ابتدا باید نسبت به شناسایی متغیرها و بررسی مانایی یا نامانایی متغیرها اقدام شود. یکی از رایجترین آزمونها برای مانایی یا نامانایی متغیرها، آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‌یافته
[14] (ADF)است
. براساس نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد در جداول 1 و 2، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد نمیشود و تمام متغیرها در سطح %95 بایک بار تفاضلگیری مانا و شوک قیمت نفت به دلیل ویژگی محاسبه آن بدون تفاضلگیری مانا میشوند.
جدول 1. نتایج حاصل از آزمون ADFبرای آزمون مانایی متغیرهای الگو
نام سری
|
ADF
|
مقادیر بحرانی مک– کینان
Mackinon critical values
|
|
1%
|
5%
|
10%
|
|
ENP
|
85/1
|
65/3-
|
95/2-
|
62/2-
|
|
INF
|
57/2-
|
65/3-
|
95/2-
|
62/2-
|
|
SHOCK
|
08/6-
|
63/3-
|
95/2-
|
61/2-
|
|
K
|
61/1
|
65/3-
|
95/2-
|
62/2-
|
|
L
|
06/1
|
64/3-
|
95/2-
|
61/2-
|
جدول 2. نتایج حاصل از آزمون ADF برای آزمون ماناییتفاضل مرتبه اول متغیرهای الگو
نام سری
|
ADF
|
مقادیر بحرانی مک– کینان
Mackinon critical values
|
|
1%
|
5%
|
10%
|
|
ENP
|
95/2-
|
65/3-
|
95/2-
|
62/2-
|
|
INF
|
37/3-
|
66/3-
|
96/2-
|
62/2-
|
|
SHOCK
|
18/9-
|
64/3-
|
95/2-
|
62/2-
|
|
K
|
90/6-
|
65/3-
|
95/2-
|
62/2-
|
|
L
|
06/3-
|
65/3-
|
95/2-
|
62/2-
|
پس از حصول اطمینان از مانایی متغیرها، وقفه بهینه الگو باید تعیین شود. برای تعیین وقفه بهینه معیارهای مختلفی از جمله معیار آکائیک
[15]، هنان کوئین
[16]، حداکثر راست‌نمایی
[17] و شوارتز
[18] وجود دارد. در اینجا آمارههای شوارتز و آکائیک به عنوان معیار تعیین وقفه بهینه به کار گرفته شده است. مقدار بیشینه هر یک از این معیارها، تعیین‌کننده وقفه بهینه مدل است که براساس این آزمونها، طول وقفه بهینه یک است که در جدول 3 نتایج آن مشخص شده است.
جدول 3. تعیین وقفه بهینه
Lag
|
LogL
|
LR
|
FPE
|
AIC
|
SC
|
HQ
|
|
0
|
20/978-
|
NA
|
20/5e+19
|
59/59
|
81/59
|
66/59
|
|
1
|
23/826-
|
*67/248
|
42/2e+*16
|
*89/51
|
*25/53
|
*35/52
|
|
2
|
36/802-
|
83/31
|
89/2e+16
|
96/51
|
46/54
|
80/52
|
نتایج روش خودتوضیح برداری، جهت بررسی تأثیر شوک نفتی بر تولید سبز ایران:
(18)
(اعداد داخل پرانتز نشاندهنده آماره t است).
براساس معادله (18)، متغیرهای مستقل تشکیل‌دهنده رفتار تولید سبز، دارای تأثیرات متفاوتی بر روی متغیر تابع هستند. رفتار متغیر تولید سبز در یک دوره گذشته، تأثیر مثبتی بر رفتار تولید سبز در دوره حال دارد. (جدول 1 پیوست نتایج روش خودتوضیح برداری را نشان میدهد).
نمودار 1. واکنش ENP به شوک نفتی
نمودار 1 تأثیر شوکهای نفتی بر تولید سبز را نشان میدهد و بیان میدارد که اثر منفی شوکهای نفتی بر تولید سبز بعد از 24 دوره به صفر تنزل مییابد.
با توجه به روشهای اندازهگیری استهلاک منابع طبیعی، استهلاک منابع طبیعی با قیمت منابع طبیعی از جمله نفت رابطه مثبتی دارد و از آنجایی که تولید سبز با استهلاک منابع رابطه غیرمستقیم دارد میتوان نتیجه گرفت که شوک قیمت نفت تأثیر غیرمنفی بر تولید سبز دارد.
از بین سایر متغیرها، سرمایه دارای تأثیر منفی و نیروی کار و تورم تأثیر مثبت بر متغیر وابسته دارند.
پس از تعیین وقفه بهینه الگو، بایستی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو آزمون گردد. در واقع هم‌انباشتگی
[19]، روشی بوده تا مشکل عدم وجود اطلاعات در مورد سریهایی که نامانا هستند را برطرف نماید. در این مطالعه از آزمون هم‌انباشتگی یوهانس- یوسیلیوس
[20] استفاده شده است. آماره حداکثر مقدار ویژه
[21] و آماره اثر
[22] یوهانسن- در حالتهای مختلف از نظر وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ و روند- آزمون گردید. آماره اثر بیان‌کننده دو رابطه بلندمدت و آماره حداکثر مقدار ویژه بیان‌کننده یک رابطه بلندمدت است.
نتایج آزمون یوهانسن:
در بلندمدت تأثیر شوکهای نفتی بر تولید سبز مثبت است (جدول 2 پیوست نتایج آزمون یوهانسن را نشان میدهد).
مدل تصحیح خطای برداری
[23] (VECM) جهت مرتبط کردن نوسانات کوتاهمدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت بهکار برده میشود. به کمک این روش میتوان آزمون نمود که آیا اگر متغیری در کوتاهمدت بر رفتار تولید سبز تأثیر منفی داشته، در بلندمدت نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت یا خیر؟ بر این اساس روش VECM به صورت زیر تخمین زده شده است:
ضریب تعدیل در معادله بالا برابر با 012/0 است و مفهوم آن این است که در هر دوره، 012/0 از عدم تعادل در دوره قبل از بین میرود و تعدیل در جهت بلندمدت صورت میپذیرد (جدول 3 پیوست نتایج مدل تصحیح خطا برداری را نشان میدهد).
5. نتیجهگیری
در این مطالعه شوک نفتی از روش فیلتر هودریک- پرسکات استخراج و الگوی خودرگرسیون برداری، تصحیح خطای برداری برآورد گردید. نتایج نشان میدهد که در کوتاهمدت تأثیر شوک نفتی بر تولید سبز منفی بوده است. علاوه بر این، براساس نتایج آزمون یوهانسن، تأثیر شوک نفتی بر تولید سبز در بلندمدت مثبت بوده است.
در کوتاهمدت افزایش شوکهای نفتی همراه با استخراج نفت و استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته که همراستا شدن این دو باعث کاهش تولید سبز میشود.
در بلندمدت افزایش درآمدهای نفتی باعث رشد واقعی سایر بخشهای اقتصاد و رشد تولید ناخالص ملی میشود و رشد بخشهای اقتصادی استهلاک منابع طبیعی را جبران میکند. نتیجه همزمان این دو اثر (رشد تولید ناخالص ملی و جبران استهلاک منابع طبیعی)، باعث افزایش GNP سبز میشود. بر این اساس، شوکهای نفتی اگر با برنامهریزی اقتصادی موجب تغییر در تقاضای کل اقتصاد شود بر تولید سبز تأثیر مثبت خواهد داشت.
منابع
الف- فارسی
ادیبپور، مهدی و کریم امامی (1388)، «بررسی اثرات نامتقارن شوکهای نفتی بر تولید»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 4، صص 26-1.
اندرس، والتر (2003)، اقتصادسنجی سریهای زمانی، ترجمه: شوال‌پور، سعید و مهدی صادقی، دانشگاه امام صادق (ع).
رحمتپور، خیزران (1389)، بررسی تأثیر جهانیسازی بر تولید سبز در ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
صادقی، حسین و لطفعلی عاقلی (1382)، «GNP سبز و روشهای محاسبه آن»، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 56، شماره 1 و 2.
طیب‌نیا، علی و فاطمه قاسمی (1385)، «نقش تکانههای نفتی در چرخههای تجاری در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 23، صص 80-49.
عاقلی کهنه‌شهری، لطفعلی (1382)، محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران، رساله دوره دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
کمیجانی، اکبر و الهه اسدی مهماندوستی (1389)، «سنجشی از تأثیر شوکهای نفتی و سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 91، صص 262-239.
میرزایی خلیل‌آبادی، حمیدرضا، نقوی، سمیه، مهرابی بشرآبادی، حسین و سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی (1388)، «بررسی تأثیر شوکهای پولی بر بخش کشاورزی ایران»، مجله تحقیقات کشاورزی، جلد 1، شماره 3، صص 146-123.
یاوری، کاظم و بهزاد سلمانی (1384)، «رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی: کشورهای صادرکننده نفت»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 37، صص 24-1.
ب- انگلیسی
Aliyu, S. (2009), “Impact of Oil Price Shock and Exchange Rate Volatility on Economic Growth in Nigeria: an Empirical Investigation”, Research Journal of International Studies, No. 11, pp. 4-15.
Bartelmus, P (1999), “Green Accounting for a Sustainable Economy Policy us and Analysis of Environmental Accounting in the Philippines”, Ecological Economics, Vol. 26, pp. 155-170.
Berument, H. and N. B. Ceylan (2005), “The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of the Selected MENA Countries”, Conference Paper, ERF 12th Annual Conference: Reform– Made To Last,Egypt, 19-20 December 2005.
Farzanegan, M. and G. Markwardt (2009), “The Effect of Oil Price Shocks on Iranian Economy”, Energy Economics, Vol. 31, pp. 134-151.
Hamilton, K. and E. Lutz (1996), “Green National Accounts: Policy Uses and Empirical Experience”, Environmentally Sustainable Development, The World Bank, pp. 1-53.
Korhonen, I. and R. N. Mehrotra (2009), “Real Exchange Rate, Output and Oil: Case of Four Large Energy Producers”, Institute for Economies in Transition, BOFIT Discussion Papers From BankOf Finland, Number 6.
Lee, K., Shawn, N. and R. Ratti (1995), “Oil Shocks and Macroeconomy: the Role of Price VARiability”, Energy Journal, Vol. 16, pp. 39-56.
Li, binran, Yang, W., Chen, Z., Pan, Y. and M. Zhou (2012), “Selection and Evaluation of Green Production Strategies: Analytic and Simulation Models”, Journal of Cleaner Production, No. 26, pp. 9-12.
Olomola, P. and A. Adejumo (2006), “Oil Price Shock and Macroeconomic Activities in Negeria”, International Research Journal of Finance and Economics.
Sims, C. (1980), “Macroeconomic and Reality”, Econometrica, Vol. 48, pp. 1-48.
[1]. Aaheim and Nyborg (1992)
[2]. Hamilton and Lutz (1996)
[5]. Li and Others (2011)
[6]. Berument and ceylan (2005)
[7]. Oomla and Adejumo (2006)
[8]. Farzanegan and Markwarrdt (2009)
[9]. Mehrotrra and Krhenen (2009)
[13]. Vector Autoregression Model
[14]. Augmented Dickey Fuller Unit Root Test
[15]. Akaike Information Criteria
[23]. Vector Error Correction Model
)