نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهرک شهیدتندگویان- ناحیه 3 بلوک 22 واحد 6

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه اقتصاد ، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شبیه‌سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت‌ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه‌گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه‌گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش‌ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تمام بخش‌های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه‌گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف‌کنندگان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic and Welfare Effects of investing Oil Revenue in the Iranian Economy: A Recursive Dynamic Computable General Equilibrium(CGE) Approach

نویسندگان [English]

  • javad khajehtorab 1
  • sharareh majdzadeh tabatabaei 2
  • seyednematollah mosavi 3

1 شهرک شهیدتندگویان- ناحیه 3 بلوک 22 واحد 6

2 faculity member of Islamic azad university

3 Department of Economics, Marvdasht Unit, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

In the present study, the approach of a recursive dynamic computable general equilibrium was used in order to simulate the economic and welfare effects of the allocation of oil revenues in the Iranian economy. Accordingly, changes in the production index of different economic sectors, changes in consumption and price levels in the form of 4 scenarios of different combinations of depositing oil revenues to the National Development Fund of Iran, and using the social accounting matrix (SAM) related to the year 2011 were considered. The results showed that by using different scenarios of oil revenue allocation, the highest growth of production and consumption of the studied sectors compared to the basic scenario of the fourth scenario (save 20% of oil revenues in the country's foreign exchange fund and invest 30% of the fund's resources in the industry) will be. Meanwhile, the highest rate of price reduction in the production sector is related to the fact that 20% of oil revenues are saved in the country's foreign exchange fund and no amount has been invested in the economic sectors. In fact, the increase in production and boom is due to the increase in investment in the industrial sector of inflation and will lead to the growth of prices of manufactured products. Therefore, by allocating the fund's resources in the industrial sector, the goal of economic growth and increasing household welfare will be achieved. In fact, due to the strong links between the industrial sector and other sectors, including agriculture and services, by investing to improve the productivity of the industrial sector, all economic sectors have benefited from this issue and by increasing production while growing demand for investment and increasing household consumption will bring greater welfare to consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Revenues
  • knowledge spillover
  • recursive dynamic computable general equilibrium model
  • Iran
اشرف‌زاده، سید حمیدرضا و آزاد ارمکی، غلامرضا (1385)، «برآورد میانگین گروهی توابع عرضه و تقاضای صادرات زیربخش‌های صنعتی ایران و بررسی سیاست‌های حمایتی و توسعه و تشویق صادرات»، پژوهشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علوم انسانی و اجتماعی، سال 6، شماره 20، صفحات 58-39.
ایزدخواستی، حجت (1397)، «اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه‌های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی در ایران»، سیاست‌های راهبردی و کلان، سال 6، شماره21، صفحات 50-25.
باستانی، علیرضا و رزمی، سید محمدجواد و ناجی میدانی، علی‌اکبر و بکی حسکویی، مرتضی (1396)، «تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه‌یابی پویا»، پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، سال 3، شماره 6، صفحات 169-135.
حسن‌زاده یوسف‌آباد، سید مجتبی و مهرآرا، محسن و توکلیان، حسین (1396)، «نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران رویکرد (DSGE)»، اقتصاد مالی»، سال11، شماره 41، صفحات41-1.
حسینی‌نسب، سید ابراهیم و عبداللهی ‌حقی، سولماز و ناصری، علیرضا و عاقلی، لطفعلی (1395)، «بررسی اثرات افزایش درآمدهای نفتی و مدیریت آن بر مسیر بهینه متغیرهای کلان اقتصاد ایران با تکیه بر الگو تعادل عمومی پویا»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 16، شماره 2، صفحات 200-175.
رهبر، فرهاد و سلیمی، احسان (1394)، «نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران»، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 4، شماره 14، صفحات 243-219.
صیادی، محمد، محمدی، تیمور وشاکری، عباس (1395)، «چارچوب سیاست مالی برای مدیریت درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)»، پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، سال 2، شماره 2، صفحات 76-33.
فیاضی، محمدتقی و سوری، علی، سوری و باقری تودشکی، مجتبی (1396)، «استفاده بهینه از عواید نفتی در بودجه دولت ایران با استفاده از نظریه درآمد دائمی»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 84، شماره 25، صفحات 164-129.
کفایی، محمدعلی و میری، ندا (1390)، «تخمین کشش جانشینی آرمینگتون برای کالاهای منتخب»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 11، شماره 3، صفحات 45-27.
مزینی، امیرحسین و قربانی، سعید (1393)، «باز تعریف نقشه راه مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال17، شماره 65، صفحات 90-55.
AlKathiri, N.  and Atalla, T. N. and Murphy, F. and Pierru, A. (2020), “Optimal policies for managing oil revenue stabilization funds: An illustration using Saudi Arabia”, Resources Policy, vol. 67.
Baunsgaard, Thomas, Villafuerte, Mauricio, Poplawski-Ribeiro, Marcos and Christine Richmond (2012), “Fiscal Framework for Natural Resource Intensive Developing Countries”, IMF Staff Discussion, Note SDN 12/04.
Berg, Andrew and Portillo, Rafael and Shu-Chun, S. And Yang and Luis Felipe Zanna (2013), “Public Investment in Resource-abundant Developing Countries”, IMF Economic Review, vol.61(1), pp. 92-129.
Bertrand, J. and Finostil, K. and Rinald, M. (2014), “Oil Revenue and Tax System in Oil Exporting Countries: A DSGE Approach”, Research Department and IMF Institute, IMF Working Paper.
Bornhorst, F. and Gupta, S. and Thornton, J.  (2009), “Natural resource endowments and the domestic revenue effort”, European Journal of Political Economy ,vol.25, pp. 439– 446.
Collier, P. and Van Der Ploeg, R. and Spence, M. and Venables, A. J. (2010), “Managing resource revenues in developing economies”, IMF Staff papers, vol.57(1), pp.84-118.
Condon, T. and Corbo V. and de Melo, J. (1985), “A Simulation Analysis of the Macroeconomic Effects of Capital Inflows and Wage Indexationin Chile: 1977-1981”, Journal of Policy Modeling, Vol.7, Issue.3, pp. 379-406.
Decaluwé, B. and Lemelin, A. and Maisonnaveet, H. and Robichaud, V. (2013), “«Pep-1-t», Standard PEP model: single-country, recursive dynamic version”, PolitiqueÉconomiqueetPauvreté/Poverty and Economic Policy Network. Université Laval, Québec.
Devlin, J. and  Lewin, M. (2004), “Managing oil booms and busts in developing countries”, Managing Economic Volatility and Crises: A Practitioner’s Guide: pp.186-209.
Dixon, P. B. and Rimmer, M. T. (2002), “Dynamic general equilibrium modeling for forecasting and policy-A practical guide and documentation of MONASH, in: R. Blundell, R. Caballero, J. Laffont and T. Persson, eds, Contribution to economic analysis, Vol. 256 (North-Holland, Amesterdam).
El-Anshasy, A. and Bradley, M.D. and Joutz, F.L. and Frederick, L. (2006), “Oil Prices, Fiscal Policy, and Venezuela’s Economic Growth”, Department of Economics the George Washington University.
Engel, E. and Valdes, R. (2000), “Optimal Fiscal Strategy for Oil Exporting Countries”, unpublished manuscript.
Filis, G. and Degiannakis, S. and CH. Floros (2011), “Dynamic Correlation between Stock Market and Oil Prices: the Case of Oil-Importing and Oil-Exporting Countries”, International Review of Financial Analysis, vol. 20, Issue.3, pp.152-164.
Hassine, N. B. and Robichaud, V. and Decaluwé, B. (2010), “Does agricultural trade liberalization help the poor in Tunisia? A micro-macro view in a dynamic general equilibrium context”, ERF Working Papers Series, 556.
Melina, Giovanni and Shu-Chun, S. and Yang and Luis-Felipe Zanna (2016), "Debt Sustainability, Public Investment, and Natural Resources in Developing Countries: The DIGNAR model", Economic Modeling, no. 52, pp. 630-649.
Ossowski, R. and Villafuerte, M. and Medas, P. A. and Thomas, T. (2008), “Managing the oil revenue boom: the role of fiscal institutions” Occasional paper 260, International Monetary Fund, Washangton D. C.
Papyrakis, E. and R. Gerlagh. (2004), “The Resource Curse Hypothesis and Its Transmission Channels”, Journal of Comparative Economics, vol.32, pp.181-193.
Puyana, A. (2000), “Dutch Disease, Macroeconomic Policies and RuralPoverty in Colombia”, International Journal of Politics, Culture andSociety,vol. 14(1), pp.205-233.
Sorhun, E. (2007), “Oil Boom, Chewing Gum, and Oil Fund”, Bureau of Theoretical and Applied Economics, Louis Pasteur University.
Van Den Bremer, T. and van der Ploeg, F. and Wills, S. (2016), “The elephant in the ground: managing oil and sovereign wealth”, European Economic Review, vol.82, pp.113-131.
Wiebelt, M. And Pauw, K.  and Matovu, J. M. and Twimukye, E. (2018), “Macro-economic Models: How to Spend Uganda’s Expected Oil Revenues? A CGE Analysis of the Agricultural and Poverty Impacts of Spending Options”,  In: Henning C., Badiane O., Krampe E. (eds) Development Policies and Policy Processes in Africa. Advances in African Economic, Social and Political Development,Springer, Cham.