پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه‌ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تیمور محمدی 1
عبدالرسول قاسمی 2
امیر نکونام 3

1 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دامشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 اقتصاد، دانشکده پردیس تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

https://doi.org/10.22054/jiee.2018.9135
چکیده
این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت خام در بازارهای منطقه­ای اروپا و آسیا می پردازد. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که رگرسیون­های متعارف خطی پاسخگوی بررسی این نوسانات نمی­باشد. مدل انتقال رژیم چارچوب انعطاف پذیر و پویایی را برای مدل­های غیرخطی و انتقال­های ناگهانی و برگشتی فراهم می­نماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام در دوره زمانی ماه اول 1992 تا ماه ششم 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که قیمت نفت خام، در برخی رژیم­ها اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی داشته و در برخی رژیم­های دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت خام یک ماه اثر معکوس و 18 ماه اثر مستقیم و وقفه دوم نفت خام در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی دارد. در آسیا در هر دو رژیم اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی، مستقیم و قیمت­ها 28 ماه در رژیم یک و 26 ماه در رژیم دو قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

قیمت گاز
قیمت نفت
مدل انتقال رژیم مارکف برداری
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
دوره 7، شماره 27 - شماره پیاپی 3
تابستان
تابستان 1397
صفحه 1-30

  • تاریخ دریافت 28 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش 20 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار 20 شهریور 1397
  • تاریخ انتشار 01 تیر 1397

صفحه اصلی

اعضای هیات تحریریه

راهنمای نویسندگان

ارسال مقاله

داوران

تماس با ما