پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت اوپک: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمود محمدی الموتی 1
محمد رضا حدادی 2
یونس نادمی 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)

2 استادیار گروه ریاضی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروچردی (ره)

https://doi.org/10.22054/jiee.2018.9051
چکیده
اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می­پذیرد بنابراین پیش‌بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست‌گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش‌بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار نفت خام اوپک می‌باشد. این الگو می­تواند با پیش­بینی احتمال وقوع نوسانات شدید قیمت نفت در دوره­های آتی، دیدی مناسب از روند حرکت قیمت نفت در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد. بدین‌منظور در گام نخست با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ روند حرکتی قیمت نفت به همراه نوسانات آن برای دوره 2010- 2016 مدلسازی و برآورد شد؛ سپس با استفاده از این مدل، ماتریس احتمالات انتقال که شامل احتمال ماندن در رژیم‌های پرنوسان و کم نوسان و احتمال تغییر از رژیم پرنوسان به کم‌نوسان و برعکس می‌باشد بدست می‌آید و مبتنی بر این ماتریس احتمالات شرطی قرار گرفتن در رژیم قیمت نفت کم‌نوسان و پرنوسان پیش­بینی می­گردد تا با استفاده از آن سیاست‌گذاران و فعالان در بازار نفت دید بهتری برای تصمیم‌گیری پیدا کنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

الگوی هشدار پیش از وقوع
قیمت نفت خام اوپک
پیش‌بینی
مدل مارکوف رژیم سوئیچینگ گارچ
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
دوره 7، شماره 25 - شماره پیاپی 4
زمستان
زمستان 1396
صفحه 159-192

  • تاریخ دریافت 27 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش 20 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار 20 شهریور 1397
  • تاریخ انتشار 01 دی 1396

صفحه اصلی

اعضای هیات تحریریه

راهنمای نویسندگان

ارسال مقاله

داوران

تماس با ما