پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

چگونه نااطمینانی اقتصادی جهانی و بازار نفت بر یکدیگر اثر می‌گذارند؟ رویکرد ترکیبی یادگیری ماشین و اقتصادسنجی برای پیش‌بینی بهتر

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ماندانا شیراوند 1
مهدی ذوالفقاری 2
سمانه عابدی 3
نرگس خسروی نژاد 4

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیارعلوم اقتصادی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ، ایران

3 دانشیار علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران ، ایران

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا ، تهران ،ایران

https://doi.org/10.22054/jiee.2025.85888.2149
چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه میان شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و قیمت نفت خام جهانی می‌پردازد و از ترکیبی از مدل‌های اقتصادسنجی کلاسیک VAR ، BEKK، DCC و تکنیک‌های یادگیری ماشین LSTM، GRU، XGBoost بهره می‌برد. نتایج نشان می‌دهد که بین GEPU و قیمت نفت رابطه پیش‌بینی‌پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه‌مدت شوک‌های آن‌ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی‌معنا است. این رابطه بیشتر در سطح همبستگی نوسانات قابل‌مشاهده بوده و در بلندمدت افزایش قیمت نفت می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی اقتصادی جهانی منجر شود. علیت گرنجر دوسویه بین دو متغیر تأیید شده است، ولی واکنش‌های آنی به شوک‌ها در چارچوب VAR عمدتاً معنادار نبوده‌اند. مدل‌های نوسان محور و تحلیل موجک نشان داده‌اند که نوسانات هم‌زمان در دوره‌های بحران افزایش‌یافته و سرایت نوسانات بین GEPU و قیمت نفت قابل‌توجه است. استفاده از روش‌های پیشرفته یادگیری ماشین توانسته است دقت پیش‌بینی روابط بلندمدت و نویزی میان متغیرها را بهبود بخشد. یافته‌های پژوهش بر پیچیدگی و چندبعدی بودن تعامل بین نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و قیمت نفت تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

نوسانات قیمت نفت
تحلیل موجک
شبکه‌های عصبی عمیق
یادگیری ماشین
نااطمینانی اقتصادی
موضوعات
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 21 خرداد 1404

  • تاریخ دریافت 27 اردیبهشت 1404
  • تاریخ بازنگری 21 خرداد 1404
  • تاریخ پذیرش 21 خرداد 1404
  • تاریخ اولین انتشار 21 خرداد 1404
  • تاریخ انتشار 21 خرداد 1404

صفحه اصلی

اعضای هیات تحریریه

راهنمای نویسندگان

ارسال مقاله

داوران

تماس با ما