نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• مسعود فضلعلی پور ¹
• پرویز نصیری ²

¹ عضو هیات علمی

² گروه آمار، دانشگاه پیام نور،ص.پ.4697-19395، تهران، ایران

چکیده

ارائه مدل‌ها آماری برای برازش داده‌ها سری زمانی به همراه الگوی مناسب از یک سوی و پیش‌بینی گام های بعدی از سوی دیگر دو ارکان مهم در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و مالی است. برای این منظور می توان در تحلیل داده های سری زمانی با توجه به وابستگی از مدل های سری زمانی بلند مدت استفاده کرد. یکی از این مدل‌ها، مدل ARFIMA است که کاربرد فراوانی در تحلیل داده‌های اقتصادی، هواشناسی، جغرافیایی و مالی است. در این مدل و دیگر مدل‌های سری زمانی با فرض اینکه جمله خطا دارای توزیع نرمال است، پارامترهای مدل برآورد می شوند. در این مقاله برای اولین بار با توجه به توزیع جمله خطا ضمن بررسی رفتار مدل های بلند مدت، با رویکرد بیزی و استفاده از توزیع های پیشین مناسب پارامترها میانگین مدل و تفاضل کسری برآورد می شوند. در پایان برای مجموعه داده های صادرات نفت نیکویی برازش مدل ها با رویکرد بیزی با استفاده از معیارهای RMSE، اطلاع آکائیک و اطلاع بیزی مقایسه و نشان داده می‌شود مدل پیش بینی ناشی از رویکرد بیزی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

• داده‌های سری زمانی
• معیارهای ارزیابی
• پارامتر تفاصلی کسری
• برآورد بیزی
• مدل پیش‌بینی

موضوعات

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)