الف)فارسی
پاکیزه، کامران. (1390).تلاطم‌و‌بازده‌شواهدی ازبورس اوراق بهادار تهران و بورس‌های بین‌الملل، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره ۲.
خطیب سمنانی، محمدعلی، شجاعی،معصومه وغیاثی خسروشاهی،مسعود. (1393). بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام برشاخص بازده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم اقتصادی ،شماره29.
زمانی،مهرداد. (1385). تحلیل‌ساختار بازار بین‌المللی نفت‌خام، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال سوم.
کریم زاده، مصطفی. بررسی رابطه بلند‌مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم‌جمعی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 26.
مقدم،محمدرضا و سزاوار،محمدرضا. (1395). بررسی رابطه همیشگی شرطی بازارهای سرمایه بین‌المللی و بازار نفت با بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی‌مطالعات اقتصاد انرژی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی،شماره48،ص213-195
بابایی،آرش و کشاورز حداد، غلامرضا. (1387). بررسی تلاطم بازده سهام در بورس تهران با استفاده از داده‌های پانل و مدلGARCH، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی.
سیدحسینی، سیدمحمد، باباخانی، مسعود و ابراهیمی،سیدبابک. (1391). درآمدی بر مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام. جلد اول. چاپ اول. تهران: انتشارات بورس.
ب)انگلیسی
Bauwens L., Laurent S., V. K. Rombouts J., (2006), Multivariate GARCH Models: a survey, journal of Applied Econometrics, No.29, pp.79-109
Basher, S.A. and P. sadorsky (2006), Oil price risk and Emerging stock markets, Global Financial Journal, No.17, pp.224-251.
Enders, Walter, John Wiley. (2004). Applied Econometrics Time Series.
Engle, R.F., and Patton, J.A.(2001).What good is a volatility Model? NYU working paper. No. S-DRP-01-03
Hammoudeh, C. Li, H., Jean, 13. (2003).Causality and volatility spillover petroleum prices of WTI, gasoline and heating oil in different locations, The north America Journal of Economics and Finance 14, 89-114
Moon, G., Yu,(2009), Volatility Spillovers between the U.S. and the China Stock Market: Structural Break Test with Symmetric and Asymmetric GARCH Approach, Department of Business Administration, Kyonggi University.
Veiga, B. and McAleer, M.(2004). Testing the sensitivity of spillover Effects Across Financial Markets
)