TY - JOUR ID - 15551 TI - آزمون غیرخطی بودن ریشه واحد در قیمت‌های نفت خام JO - پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران JA - JIEE LA - fa SN - 2423-5954 AU - اسلامی, محسن AU - نجارپور, علیرضا AD - دانشجوی دکتری مالی، گروه مالی و بانکی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران AD - دانشجوی دکتری مالی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Y1 - 2023 PY - 2023 VL - 12 IS - 47 SP - 11 EP - 46 KW - آزمون‌های ریشة واحد غیرخطی بیزی KW - سری‌های زمانی غیرخطی رگرسیون آستانه‌ای KW - شبیه‌سازی KW - نفت خام برنت KW - اقتصادسنجی مالی DO - 10.22054/jiee.2023.68873.1939 N2 - دلایل منطقی حاکی از آن است که قیمت‌های نفت خام از الگوهای غیرخطی تبعیت می‌کند. با این حال پژوهش‌های که پیش از این صورت گرفته است به منظور بررسی وجود ریشه واحد فرض خطی را لحاظ کرده‌اند. آزمون‌های خطی ریشه واحد همچون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و کی پی اس اس برای مدل‌های خطی ارائه شده‌اند. این آزمون‌ها مناسب سری‌های زمانی غیرخطی نیست. زیرا ممکن است انحراف الگو از حالت خطی را به عنوان انحراف پایدار تصادفی تلقی کنند. هدف این مقاله آزمون ریشه واحد غیرخطی قیمت‌های نفت خام به طور خاص نفت «برنت» و «وِست تِگزاس اینترمِدیت» در بازه زمانی 2019-2020 به صورت روزانه می‌باشد. از چند دهه پیش تاکنون کلاس‌های مختلفی از مدل‌های غیرخطی ارائه شده است. این مدل‌ها نسبت به مدل‌های خطی در سری‌های زمانی طیف گسترده‌تری از پویایی‌ها را معرفی می‌کنند. نوع ویژه‌ایی از این مدل‌ها که مورد توجه اقتصاددانان است مدل‌های رگرسیون آستانه‌ای است. در این مدل‌ها نیز همچون مدل‌های خطی تحلیل معتبر آماری نیازمند تمیز میان روند قطعی و روند تصادفی بودن فرآیند است. در این پژوهش از آزمون ریشة واحد بیزی برای مدل عمومی دورژیمی غیرخطی خودهمبستگی آستانه‌ای توجه به شرایط لازم و کافی برای مانایی فرآیندهای مدل عمومی دورژیمی غیرخطی خودهمبستگی آستانه‌ای برمبنای مقاله پتروسیلی و وولفورد (1984) استفاده شده است. با استفاده از فاصله اعتبار بیزی آزمون ریشه واحد انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قیمت‌های نفت خام برنت در هر دو رژیم حاوی ریشه واحد است که با یافته‌های مشابه برای تولید یا مصرف نفت خام در تطابق است. UR - https://jiee.atu.ac.ir/article_15551.html L1 - https://jiee.atu.ac.ir/article_15551_370daabef978e2b281884ff79cc0aef8.pdf ER -