ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد
چکیده
در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باعث اهمیت قیمت نفت شده است؛ به طوریکه قیمت نفت یکی از ارکان مهم سیاستگذاری است. وجود حباب در بازار نفت، اهمیت قیمت نفت را دوچندان میکند زیرا در این شرایط قدرت تصمیمگیری برای سیاستگذار دشوار میشود. هدف این مطالعه بررسی وجود حباب قیمتی در بازار نفت ایران با استفاده از آزمونهای ...
بیشتر
در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باعث اهمیت قیمت نفت شده است؛ به طوریکه قیمت نفت یکی از ارکان مهم سیاستگذاری است. وجود حباب در بازار نفت، اهمیت قیمت نفت را دوچندان میکند زیرا در این شرایط قدرت تصمیمگیری برای سیاستگذار دشوار میشود. هدف این مطالعه بررسی وجود حباب قیمتی در بازار نفت ایران با استفاده از آزمونهای ریشه واحد بازگشتی (GSADF، RADF، SADF) است. روشهای بهکاررفته استراتژی مناسبی برای تاریخگذاری زمان شروع و پایان حباب فراهم میکند. یافتههای پژوهش حاکی از همپوشانی تقریبی این آزمونها و یکسان بودن نسبی نتایج آنهاست. نتایج حاصل از آزمون GSADF حاکی از وجود بهطور میانگین 7 حباب در بازه زمانی 01/1980 تا 03/2014 است که بیشترین دوره حباب (تقریباً 15 ماه) مربوط به بازه زمانی 06/2007 تا 09/2008 و کمترین دوره حباب (تقریباً 1 ماه) مربوط به بازه زمانی 02/2012 تا 03/2012 است. همچنین، نتایج مؤید آن است که قیمت نفت شامل دو جزء قیمت پایه و حباب است؛ که تاریخ حبابهای آن منطبق با وقایع خاص در بازارهای مالی و سیاست است. یافتههای این پژوهش برای کشف دلایل وقوع حباب و مهار آثار آن بر اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.
شهرام گلستانی؛ مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1392، ، صفحه 151-182
چکیده
این مطالعه به کمک الگوریتم ژنتیک مسیر قیمتی، مسیر استخراج و سود تنزیلشده مربوط به GECF و گروه حاشیهای را براساس دو راه حل رهبری قیمت و تبانی مورد محاسبه قرار داده است. در این راستا اعضای «مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)» به عنوان یک کارتل و سایر تولیدکنندگان به عنوان گروه حاشیهای در نظرگرفته شدهاند. بدین منظور از دادههای ...
بیشتر
این مطالعه به کمک الگوریتم ژنتیک مسیر قیمتی، مسیر استخراج و سود تنزیلشده مربوط به GECF و گروه حاشیهای را براساس دو راه حل رهبری قیمت و تبانی مورد محاسبه قرار داده است. در این راستا اعضای «مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)» به عنوان یک کارتل و سایر تولیدکنندگان به عنوان گروه حاشیهای در نظرگرفته شدهاند. بدین منظور از دادههای سالانه 2010-1980 جهت پیشبینی روندهای مورد بررسی تا سال 2070 استفاده شده است. نتایج مدل رهبری قیمت بیانگر آن استکه تقاضای جهانی گاز در طی زمان به صورت خطی و قیمت جهانی آن به صورت نمایی افزایش خواهد یافت. بر این اساس، عرضه گروه حاشیه نیز با روندی فزاینده در دوره مورد بررسی افزایش مییابد و عرضه کارتل که از تفاوت بین تقاضای جهانی و عرضه گروه حاشیه حاصل میگردد، به طور کاهنده صعودی است. نتایج حاصل از راه حل تبانی بیانگر آن است که روند استخراج در مقایسه با راه حل رهبری قیمت کندتر میگردد و در نتیجه قیمت و سود حاصل از راه حل تبانی بیشتر از راه حل رهبری است.