مطالعات اقتصادی مرتبط با حاملهای انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
ماندانا شیراوند؛ مهدی ذوالفقاری؛ سمانه عابدی؛ نرگس خسروی نژاد
چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه میان شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و قیمت نفت خام جهانی میپردازد و از ترکیبی از مدلهای اقتصادسنجی کلاسیک VAR ، BEKK، DCC و تکنیکهای یادگیری ماشین LSTM، GRU، XGBoost بهره میبرد. نتایج نشان میدهد که بین GEPU و قیمت نفت رابطه پیشبینیپذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاهمدت شوکهای ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی رابطه میان شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و قیمت نفت خام جهانی میپردازد و از ترکیبی از مدلهای اقتصادسنجی کلاسیک VAR ، BEKK، DCC و تکنیکهای یادگیری ماشین LSTM، GRU، XGBoost بهره میبرد. نتایج نشان میدهد که بین GEPU و قیمت نفت رابطه پیشبینیپذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاهمدت شوکهای آنها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بیمعنا است. این رابطه بیشتر در سطح همبستگی نوسانات قابلمشاهده بوده و در بلندمدت افزایش قیمت نفت میتواند به افزایش بیثباتی اقتصادی جهانی منجر شود. علیت گرنجر دوسویه بین دو متغیر تأیید شده است، ولی واکنشهای آنی به شوکها در چارچوب VAR عمدتاً معنادار نبودهاند. مدلهای نوسان محور و تحلیل موجک نشان دادهاند که نوسانات همزمان در دورههای بحران افزایشیافته و سرایت نوسانات بین GEPU و قیمت نفت قابلتوجه است. استفاده از روشهای پیشرفته یادگیری ماشین توانسته است دقت پیشبینی روابط بلندمدت و نویزی میان متغیرها را بهبود بخشد. یافتههای پژوهش بر پیچیدگی و چندبعدی بودن تعامل بین نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و قیمت نفت تأکید میکند.
