2024-03-29T17:26:11Z
https://jiee.atu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1703
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
JIEE
2423-5954
2423-5954
1397
7
26
بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015
فاطمه
حاجی سامی
محمدحسین
مهدوی عادلی
نرگس
صالح نیا
در بین حاملهای انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بسیار پررنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرفکننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشینهای آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژهای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیکطرف موجب تغییر رتبهبندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرفکننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه میپردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت بهصورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضهی نامتعارف معرفی میشود. همچنین بر اساس نتایج میتوان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان میدهند که در دورههای بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، میتواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاستهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
منابع نامتعارف
نفت شیل و گاز شیل
نفت خام
قیمت نفت
آزمون علیت گرنجر
آزمون علیت تودا و یاماموتو
2018
03
21
1
24
https://jiee.atu.ac.ir/article_9097_acc5de750852632fa594c5230d177632.pdf
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
JIEE
2423-5954
2423-5954
1397
7
26
تأثیر نوسانات قیمت نفت بر ظرفیت برق بادی در کشورهای درحال توسعه با تأکید بر نقش یادگیری فنی و صرفه های ناشی از مقیاس
سعید
شوال پور
الهه
کاویانی
هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییرات و شوکهای قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی در کشورهای در حال توسعه و مقایسه تاثیر آن با تاثیر عوامل فناورانه یعنی افزایش مقیاس و یادگیری فنی است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون غلتان و اطلاعات سالهای 2003 تا 2015، نرخهای یادگیری فنی سالانه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون دادههای تابلویی و مدل خودرگرسیونی برداری مبتنی بر دادههای تابلویی، به بررسی تاثیر تغییرات و شوکهای قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی، به عنوان پیشروترین انرژی تجدیدپذیر، در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که تغییرات قیمت نفت در بلندمدت تاثیر مثبت ولی اندک بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. شوکهای قیمت نفت نیز اگر چه در کوتاهمدت و به واسطه تقویت انگیزه کشورهای در حال توسعه برای انتقال فناوریهای با مقیاس بالاتر موجب توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میشوند، در بلندمدت به تنهایی نمیتواند تضمینکننده توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشورها باشد.
انرژی تجدیدپذیر
یادگیری فنی
صرفههای مقیاس
شوک قیمت نفت
2018
03
21
25
50
https://jiee.atu.ac.ir/article_9098_e9ff17f7805b72869a71ce2fb81bbeac.pdf
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
JIEE
2423-5954
2423-5954
1397
7
26
مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل: مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی
هادی
دیباوند
علی
طاهری فرد
علی
فریدزاد
عاطفه
تکلیف
محمد مهدی
بحرالعلوم
قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیعمتقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفههائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیعمتقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوتهای دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار میگیرد.این پژوهش از طریق شبیهسازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجیهای آن انجام میشود. نتایج نشان میدهد عایدی دولت در مدل بیعمتقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیعمتقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیعمتقابل ارجحیت پیدا میکند.
قراردادهای جدید نفتی ایران
بیعمتقابل
رژیم مالی
دریافتی طرفین قرارداد
فازهای 4 و 5 پارس جنوبی
2018
03
21
51
77
https://jiee.atu.ac.ir/article_9099_11c64a7ec1394bd02ccbb0e453af82a1.pdf
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
JIEE
2423-5954
2423-5954
1397
7
26
مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز
شراره
کاوسی
محمدعلی
فلاحی
محمد جواد
رزمی
درتنظیم قراردادهای نفتی، بهکارگیری چارچوب قراردادی مناسب که منافع دو طرف را تأمین کند و جذب حداکثری سرمایه خارجی و فنآوری پیشرفته را در پیداشته باشد، ضروری است. عنصر کلیدی در خصوص توزیع منافع بین طرفین، انعطافپذیری بهینه قرارداد است. در این مقاله برای نخستین بار انعطافپذیری رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران از طریق شبیهسازی مدل مالی قرارداد در دو سناریوی سختگیرانه و متعارف مطالعه شده است. در سناریوی سختگیرانه، پارامترهای قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل، مبنا قرار گرفته و پارامترهای دو قرارداد دیگر به گونهای برآورد شده که نتایج اصلی با نتایج تحقق یافته در قرارداد یاد شده یکسان شود. سپس تأثیر پارامترهای برآوردی بر توزیع درآمد ناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با هدف تحلیل میزان انعطافپذیری قراردادهای مورد بررسی، به تحلیل حساسیت مؤلفههای بازدهی داخلی پیمانکار و دریافتی طرفین قرارداد نسبت به تغییرات قیمت و هزینههای سرمایهای و عملیاتی پرداخته شده است. براساس نتایح، رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید این امکان را به طرفین میدهد که میان مفاد و ساختار قرارداد با منافع خود تطابق و هماهنگی پدید آورند. این در حالی است که برخی ابزارهای ناکارآمد قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران منجر به عدم انعطافپذیری بهینه در برابر تغییر شرایط اقتصادی شده است.
بیعمتقابل
مشارکت در تولید
قراردادهای جدید نفتی
انعطافپذیری
2018
03
21
79
130
https://jiee.atu.ac.ir/article_9101_360e8763ae28b35931912c0543c68a2f.pdf
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
JIEE
2423-5954
2423-5954
1397
7
26
بررسی اثر شوکهای قیمتی نفت و تحریم های اقتصادی بر رژیم های بیکاری در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ
یونس
نادمی
هانیه
صداقت کالمرزی
شوکهای قیمت نفت یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران و نرخ بیکاری یکی از مهمترین شاخصهای معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات نامتقارن شوکهای قیمت نفت و همچنین تاثیر شدت تحریمها بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور، اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریمها بر نرخ بیکاری ایران طی دوره 1359-1394 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد شوک مثبت قیمت نفت تاثیری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان میدهد که افزایش شدت تحریمها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشتهاند. نهایتا اینکه اقتصاد ایران به طور متوسط 8/2 دوره (سال) در رژیم بیکاری بالا قرار دارد و4/1 دوره (سال) در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری بالا در اقتصاد ایران است.
شوک قیمت نفت
تحریمها
بیکاری
مارکوف سوئیچینگ
ایران
2018
03
21
156
131
https://jiee.atu.ac.ir/article_9102_c4259570329b70418d43e1a5c9c237de.pdf
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
JIEE
2423-5954
2423-5954
1397
7
26
تحلیل پویاییهای ذخایر تجاری نفت خام با توجه به شوکهای ساختاری و ثمرات رفاهی
عبدالساده
نیسی
تیمور
محمدی
سارا
عظیمی
اکرم
محمدی
ذخایر تجاری نفت خام یکی از مؤلفههای اساسی از مجموعهی درهمپیچیدهی بازار نفت بوده و بررسی نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی علل انباشت بیسابقه ذخایر تجاری نفت خام از زمان آغاز افت قیمت نفت با استفاده از دو رویکرد بررسی نقش شوکهای ساختاری و تحلیل ثمرات رفاهی هست. در این پژوهش تأثیر شوکهای ساختاری بر نوسانات ذخایر تجاری نفت خام در قالب یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دورهی زمانی 2006 تا 2016 بهدستآمده است. همچنین در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش مسئله معکوس[1] ثمرات رفاهی محاسبه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که از اواخر سال 2014 به بعد، شوکهای عرضه نفت خام و پسازآن شوکهای سفتهبازی بیشترین سهم را در توضیح علت انباشت بیسابقه ذخایر تجاری نفت خام، داشتهاند. همچنین نتایج نشان میدهد که متغیر پایه از ماه اکتبر سال 2014 به بعد با توجه به منفی شدن خالص ثمرات رفاهی[2] در وضعیت پس بهین(کونتانگو)[3] قرارگرفته و از این طریق موجب انباشت بیشتر ذخایر تجاری نفت خام با مقاصد سفتهبازی گردیده است. [1]. Inverse problem 6. Net Convenience yield خالص ثمرات رفاهی مبین کسر هزینه های ذخیره سازی یک دارایی مصرفی از منافعی است که نگهداری آن دارایی نصیب دارنده ی آن می کند. 1. Contango
ذخایر تجاری نفت خام
مدل خود رگرسیون برداری ساختاری
ثمرات رفاهی
مسئله معکوس
2018
03
21
157
191
https://jiee.atu.ac.ir/article_9103_5ff9cb66f12936f189eff46e5928a7c8.pdf