%0 Journal Article %T پیش‌بینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده از مدل خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی %J پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران %I دانشگاه علامه طباطبائی %Z 2423-5954 %A زراءنژاد, منصور %A کیانی, پویان %A ابراهیمی, صلاح %A رئوفی, علی %D 2012 %\ 12/21/2012 %V 2 %N 5 %P 107-207 %! پیش‌بینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده از مدل خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی %K پیش‌بینی قیمت نفت %K آریما %K رگرسیون فازی %K رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی %K اوپک %R %X عوامل زیادی بر قیمت نفت خام تأثیر می­گذارند از این رو استفاده از یک مدل چند متغیری که تمام عوامل مؤثر بر قیمت نفت را لحاظ کرده باشد کاری دشوار است. به همین دلیل، پیش­بینی این متغیر از طریق مدل­های چند متغیری بسیار دشوار است. در این حالت ممکن است استفاده از مدل­های تک متغیری روش مناسبی باشد. در این مدل­ها از حافظه تاریخی متغیر برای مدل­سازی و پیش­بینی استفاده می­شود. اما یکی از محدودیت­های مدل­های تک متغیری این است که برای حصول نتایج مناسب نیاز به داده­های زیادی دارند. از آنجا که مدل­های رگرسیون فازی برای پیش­بینی دقیق نیاز به تعداد داده­های کم­تری دارند، در این تحقیق، از سه روش رگرسیون فازی، آریما و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (ترکیب دو روش مذکور) و از داده­های روزانه قیمت نفت اوپک برای پیش­بینی قیمت نفت خام اوپک استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مدل­های رگرسیون فازی و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی علاوه بر این که از نظر تمام معیارهای متداول خطای پیش‌بینی، عملکرد بهتری نسبت به مدل آریما دارند با فراهم کردن بهترین و بدترین حالت، تصمیم­گیری را نسبت به مدل آریما تسهیل کرده است. همچنین مدل ترکیبی به مراتب پیش­بینی بهتری نسبت به مدل رگرسیون فازی ارائه می‌دهد و فاصله بازه تصمیم­گیری را کوتاه­تر می­کند. �تفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج مدل برآوردی، شوک­های قیمت نفت در کوتاه­مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می­شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند­مدت افزایش درآمد­های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش­ها می­شود و این رشد استهلاک را جبران می­کند.   %U https://jiee.atu.ac.ir/article_775_d0530c8aba3b900e4bdc042e28f81582.pdf