اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی‌های نفت خام

سیداحمدرضا جلالی نائینی؛ وحید قربانی پاشاکلایی؛ محمد صیادی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، ، صفحه 31-52

چکیده
  تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک‌های بالقوه زیادی قرار می‌دهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم‌ترین شیوه‌های اندازه‌گیری ریسک بازار می‌باشد که در سال‌های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک‌های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED- GARCH که برای توزیع‌های ...  بیشتر