آیا نوسانات بازار نفت دارای حافظه بلند‌مدت است؟

سعید راسخی؛ امیر خانعلی‌پور

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 101-132

چکیده
   این مقاله ویژگی حافظه بلند­مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این منظور، از انواع مدل­های بلند­مدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل FIGARCH-BBM، FIGARCH-Chung، FIEGARCH، FIAPARCH-BBM و FIAPARCH-Chung و کوتاه­مدت شامل GARCH، EGARCH، GJR و APARCH با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. ...  بیشتر