الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین

سید کمیل طیبی؛ رحمان خوش اخلاق؛ مریم فراهانی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، ، صفحه 175-197

چکیده
  نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می‌شود، تحلیل‌های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می‌شوند که مشتق‌ناپذیر است- می‌توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی ...  بیشتر